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單項(xiàng)選擇題

透過返回檢驗(yàn)銀行可以了解銀行實(shí)際損失超過VaR估計(jì)值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實(shí)際損失超過VaR估計(jì)值的天數(shù)超過十天以上時(shí)，VaR模型所計(jì)算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個(gè)系數(shù)：（）。

A.3
B.4
C.5
D.6

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單項(xiàng)選擇題

審批銀行是否可以實(shí)行內(nèi)部計(jì)量模型來計(jì)算監(jiān)管資本的單位是：（）。

A.巴塞爾委員會(huì)
B.各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局
C.各國(guó)中央銀行
D.各國(guó)銀行總管理處

單項(xiàng)選擇題

若上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)價(jià)值與上海A股指數(shù)價(jià)格的變動(dòng)呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計(jì)算VaR時(shí)，銀行可采用下列哪種估計(jì)方法。（）

A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法

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