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問答題
【簡答題】簡述如何構(gòu)造牛市價差并畫出其收益圖形。
答案：
投資者可通過買入較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)并賣出同樣存續(xù)期的較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)來構(gòu)造牛市價差。投資者預(yù)期股價將上漲，其收...
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問答題
【簡答題】證明基于同一股票資產(chǎn)的歐式平值看漲期權(quán)的價格必然要高于對應(yīng)的歐式看跌期權(quán)的價格（即兩期權(quán)有相同的執(zhí)行價格及存續(xù)期，且假設(shè)股票在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)沒有發(fā)放股息）。
答案：
從看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式可知：
,當(dāng)K=S時可得c>p。
問答題
【簡答題】期貨和期權(quán)的主要區(qū)別有哪些？
答案：
1.期貨到期必須履約，期權(quán)到期可以放棄行權(quán)。
2.進入期貨合約時無需支付費用，進入期權(quán)合約時要支付費用。
