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問答題
【案例分析題】假設(shè)目前股票指數(shù)為50點。某分析師試圖用二叉樹模型來給2年期的股指歐式期權(quán)定價。假設(shè)股指在每年年末上漲20%或下跌20%。年化利率為6%，在2年內(nèi)沒有發(fā)放股息。建立一個2期的股票指數(shù)價格的二叉樹模型。
答案：
2期的二叉樹模型如下
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問答題
【計算題】某個股票現(xiàn)價為100元。已知6個月后將為110或90元。無風(fēng)險年利率為10％（連續(xù)復(fù)利）。試求執(zhí)行價格為100元，6個月后到期的歐式看漲期權(quán)的價值為多少？
答案：
嘗試用股票和期權(quán)構(gòu)造一投資組合，使得6個月后，不論股價上漲還是下跌，該組合的價值保持不變。假設(shè)該組合包含個Δ...
