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問答題

【計(jì)算題】某銀行有2000萬瑞士法郎（SWF）2500英鎊（GBP）面臨市場風(fēng)險(xiǎn)。即期匯率分別為$0.40/SWF，$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)差分別為65個(gè)基點(diǎn)和45個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少？

答案：

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【計(jì)算題】一家銀行的DEAR為8500元，問10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？

答案：

【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

答案： DEAR=1000000×0.92466％=9246.6

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