單項(xiàng)選擇題

在CAPM和APT的多因素試驗(yàn)中，下列哪個(gè)條件是必需的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)因素特征
B.在投資組合中防止基本風(fēng)險(xiǎn)因素的趨同
C.證明保值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與解釋功能
D.ab和c
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

支持資本資產(chǎn)定價(jià)模型最有效的證據(jù)是（）。

A.市場(chǎng)貝塔值等于1
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在估計(jì)證券收益率上有顯著的解釋功能
C.平均收益率與貝塔值的關(guān)系具有重要意義
D.超額收益率與貝塔值關(guān)系的截距恰為0
E.專業(yè)的投資者通常都不能比市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)得更好，這說明市場(chǎng)是有效的

單項(xiàng)選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯克服度量性錯(cuò)誤的一種方法是（）。

A.將投資組合中的證券分類
B.用兩步回歸法
C.降低貝塔值估計(jì)的精確度
D.設(shè)α值為1
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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在CAPM和APT的多因素試驗(yàn)中，下列哪個(gè)條件是必需的（）。

你可能感興趣的試題

支持資本資產(chǎn)定價(jià)模型最有效的證據(jù)是（）。

布萊克、詹森和舒爾斯克服度量性錯(cuò)誤的一種方法是（）。

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在CAPM和APT的多因素試驗(yàn)中，下列哪個(gè)條件是必需的（）。

布萊克、詹森和舒爾斯克服度量性錯(cuò)誤的一種方法是（）。