- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
多項選擇題
在完美市場中，當(dāng)市場處于無套利均衡時，下列關(guān)于同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣行權(quán)價、同樣期限的無紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權(quán)價格之差的說法，哪些是正確的？（）
A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
D.利率越高，上下限差距越大
你可能感興趣的試題
