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問答題

【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預(yù)期上漲10%，或下跌10%，無風(fēng)險利率8%（連續(xù)復(fù)利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權(quán)的價值。

答案：

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【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是40元，該股票一個月后價格將是42元或者38元。假如無風(fēng)險利率是8%，分別利用無風(fēng)險套利方法、風(fēng)險中性定價法以及狀態(tài)價格定價法計算執(zhí)行價格為39元的一個月期歐式看漲期權(quán)的價值。

答案：

【計算題】每季度計一次復(fù)利的年利率為14%，請計算與之等價的每年計一次復(fù)利的年利率和連續(xù)復(fù)利年利率。

答案：