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問答題

【計算題】假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為E_A=6%和E_B=12%，β系數(shù)分別為β_A=0.5和β_B=1.5。設(shè)無風(fēng)險利率為3%，試問這兩只股票是否存在套利機(jī)會？為什么？

答案：

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【計算題】某公司持有A，B，C三種股票構(gòu)成的組合，它們的β系數(shù)分別為2.0，1.0和0.5，它們在組合中所占的比重分別為60%，30%和10%。設(shè)市場組合的風(fēng)險溢價為4%，請計算該組合的風(fēng)險溢價。

答案：

【論述題】對特征線模型進(jìn)行討論分析。

答案：

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