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問答題
【簡答題】
下圖是證券組合分散風險的圖形。請從圖形上面分析，組合投資是如何降低風險的。
答案：
（1）最初增加的少數(shù)股票（2～6）對組合風險的降低具有非常顯著的效果；當組合內的股票數(shù)量增至10～15只時，組合降低風險...
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問答題
【計算題】
下表是上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)從2001年以來的收益率，請據(jù)此計算上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)收益率之間的相關系數(shù)。
答案：
①計算上證指數(shù)收益率均值和標準差分別為14.19%、52.62%，巴黎CAC指數(shù)收益率均值和標準差分別為0.71%、20...
問答題
【計算題】
上海市場、法國市場和德國市場有關數(shù)據(jù)如下表所示，請計算：①將資金等分投資在上海市場和深圳市場的投資組合的預期收益率和投資風險；
②將資金三等分投資在上海市場、德國市場和法國市場所構建的組合的預期收益率和投資風險；
③對上述兩個投資組合的優(yōu)劣進行評價。
答案：
①組合的預期收益率為24.49%，標準差約為61.68%；
②約為13.06%，標準差約為21.84%；
②約為13.06%，標準差約為21.84%；
