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問答題
【簡答題】
根據(jù)下列資料，分別畫出下面期權(quán)到期時(shí)的損益圖：
（1）買進(jìn)一個(gè)看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30元，期權(quán)費(fèi)為8元。
（2）賣出一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為50元，期權(quán)費(fèi)為15元。
答案：
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問答題
【計(jì)算題】東富龍股票現(xiàn)價(jià)為100元，6個(gè)月看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為100元，期權(quán)價(jià)格為10元。100000元投資有三種選擇：①購買股票1000股；②購買100份期權(quán)合約；③10000元購買10份期權(quán)合約，90000元投資6個(gè)月付息2%的貨幣市場基金。若6個(gè)月后股價(jià)可能為80元、90元、100元、110元和120元。問三種選擇的收益率分別是多少？
答案：
①購買1000股股票到期時(shí)的收益率為：（1000×股票市價(jià)-100000）/100000；
②購買100份期權(quán)...
②購買100份期權(quán)...
問答題
【計(jì)算題】在2016年11月7日，50ETF購12月2250=0.0946，50ETF沽12月2250=0.0248，當(dāng)日50ETF收盤價(jià)=2.330，上海同業(yè)拆借年利率=3.04%。用上面的數(shù)據(jù)驗(yàn)證看漲—看跌平價(jià)定理，并分析是否可以套利。
答案：
根據(jù)上面計(jì)算有
故可以套利。但在實(shí)踐中，是否可以套利，還要扣除各種交易費(fèi)用。
