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問答題
【簡答題】假設(shè)投資組合由等值（50%）的兩個證券組成，其收益率標準差分別為20%和40%，在兩只證券相關(guān)系數(shù)分別為1、0.4和-1時，證券組合的標準差分別是多少？
答案：
①在相關(guān)系數(shù)為1時，組合的標準差為0.3，是兩只證券風險的平均值；
②在相關(guān)系數(shù)為0.4時，組合的標準差為0....
②在相關(guān)系數(shù)為0.4時，組合的標準差為0....
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問答題
【簡答題】
股票A、B和C，其預(yù)期收益率是每年6%，收益率標準差是每年10%，收益率之間的相關(guān)系數(shù)是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。問：①當組合由40%的A、40%的B和20%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風險是多少？
②當組合由30%的A、30%的B和40%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風險是多少？
③上面兩種組合效果存在差異的主要原因是什么？
答案：
①組合預(yù)期收益率和風險（標準差）分別是6%和8.44%。
②組合預(yù)期收益率和風險分別是6%和7.73%。
②組合預(yù)期收益率和風險分別是6%和7.73%。
問答題
【計算題】
某投資人的投資組合包括以下三種股票，其成本價和預(yù)期年末價格如下表，試計算該投資組合的預(yù)期收益率。
答案：
①計算三種股票在投資組合中的比重：
②計算三只股票的預(yù)期收益率
③計算組合的預(yù)期收益率為26%。
