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問答題

【計算題】假設某股票現(xiàn)在價格為40元，1個月后股價變?yōu)?2元或38元，無風險年利率為8%（連續(xù)復利）。試為施行價格為39元、期限為1個月的歐式看漲期權定價。

答案：設價格上升到42元的概率為P，則下降到38元的概率為1□P，根據(jù)風險中性定價法有
[42P+38（1-P）]e...

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【計算題】已知S公司目前的股價為31美元，并且在未來3個月內(nèi)不會支付股利。以連續(xù)復利形式計算的無風險利率為10%（年利率）。3個月到期的、執(zhí)行價格為30美元的歐式看漲期權的價格為3美元。如果此時的歐式看漲期權價格為2.25美元，那么有怎樣的套利機會？如果此時的歐式看跌期權價格為1.00美元，又有怎樣的套利機會？

答案：

【計算題】K公司目前的股票價格為60美元，此時執(zhí)行價格為55美元、6個月后到期的K公司股票的歐式看漲期權的市場價格為7.13美元，具有相同標的的股票、執(zhí)行價格和到期日的歐式看跌期權的市場價格為1.04美元。假設此時市場完全、完善并且不存在套利機會。請問市場中隱含的無風險利率是多少？

答案：因為p+S＝c+Xe^-rTS=60，X=55，T=0.5，C=7.13，P=1.04
有...