A.即使基差存在，進(jìn)行套期保值也能完全彌補(bǔ)期貨或現(xiàn)貨的虧損
B.企業(yè)進(jìn)行套期保值還要面f 臨操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交割風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)進(jìn)行套期保值出現(xiàn)的重大損失有很多情況是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者套期保值的組織結(jié)構(gòu)不合理
D.即便套期保值的結(jié)果不虧，企業(yè)還有保證金追加風(fēng)險(xiǎn)

A.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資
B.套期保值在期貨市場(chǎng)上保值的比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性
C.期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)管理”的功能，而不是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能
D.套期保值者根據(jù)組合投資的預(yù)期收益率和預(yù)期收益的方差，確定現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的交易頭寸，以使收益風(fēng)險(xiǎn)最小化或者效用函數(shù)最大化