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判斷題

特征線模型與資本資產(chǎn)模型都是均衡模型。

答案：錯誤

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證券收益率與市場組合收益率的協(xié)方差一定是正的。

答案：錯誤

某一種證券收益率與市場組合收益率協(xié)方差越大，投資該證券所承擔(dān)的風(fēng)險也越大，投資者要求的風(fēng)險補(bǔ)償也就越多。

答案：正確

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