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問答題

【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。該債券的價格波動率。

答案：價格變動=﹣MD×收益率潛在的不利變動=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％

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答案：價格變動=﹣MD×收益率潛在的不利變動=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％

【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

答案： DEAR=1000000×0.92466％=9246.6

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