單項(xiàng)選擇題

以下說法正確的是哪一項(xiàng)（）。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)－攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假設(shè)市場(chǎng)年利率為6％，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）。

A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元

判斷題

在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）

答案：錯(cuò)誤

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以下說法正確的是哪一項(xiàng)（ ）。

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在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）

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以下說法正確的是哪一項(xiàng)（）。

在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）