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單項選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問題。假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。一段時間后，如果滬深300指數(shù)上漲10％，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值（）。

A.上漲20.4％
B.下跌20.4％
C.上漲18.6％
D.下跌18.6％

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A.上漲20.4％
B.下跌20.4％
C.上漲18.6％
D.下跌18.6％

單項選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問題。假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非?？春煤笫?，將50％的資金投資于股票，其余50％的資金做多股指期貨，則投資組合的總β為（）。

A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93

單項選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問題。假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非常不看好后市，將50％的資金投資于基礎(chǔ)證券，其余50％的資金做空股指期貨，則投資組合的總β為（）。

A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39