單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某一平值期權(quán)組合對(duì)于波動(dòng)率的變化不太敏感，但是具有較大的時(shí)間損耗，該策略最有可能是（）。

A.賣出近月到期的期權(quán)同時(shí)買入遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
B.買入近月到期的期權(quán)同時(shí)賣出遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
C.賣出近月到期的期權(quán)同時(shí)賣出遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
D.買入近月到期的期權(quán)同時(shí)買入遠(yuǎn)月到期的期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于delta說(shuō)法正確的是（）。

A.平值看漲期權(quán)的delta一定為-0.5
B.相同條件下的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法對(duì)沖現(xiàn)貨，需要買入delta份對(duì)應(yīng)的期權(quán)
D.BS框架下，無(wú)股息支付的歐式看漲期權(quán)的delta等于N（d1）

單項(xiàng)選擇題

某交易商為了防止股票現(xiàn)貨市場(chǎng)上一籃子股票價(jià)格下跌，于是以2600點(diǎn)賣出9月份交割的股指期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí)，為了防止總體市場(chǎng)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失，又以70點(diǎn)的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2580的股指期貨看漲期權(quán)合約。如果到了期權(quán)行權(quán)日，股指期貨09合約價(jià)格上漲到2680點(diǎn)，若該交易商執(zhí)行期權(quán)，并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉(cāng)，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）（忽略交易成本，且假設(shè)股指期貨與股指期權(quán)合約乘數(shù)相同）

A.凈盈利50點(diǎn)
B.凈虧損20點(diǎn)
C.凈盈利20點(diǎn)
D.凈虧損50點(diǎn)

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假設(shè)某一平值期權(quán)組合對(duì)于波動(dòng)率的變化不太敏感，但是具有較大的時(shí)間損耗，該策略最有可能是（）。

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以下關(guān)于delta說(shuō)法正確的是（）。

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假設(shè)某一平值期權(quán)組合對(duì)于波動(dòng)率的變化不太敏感，但是具有較大的時(shí)間損耗，該策略最有可能是（）。

以下關(guān)于delta說(shuō)法正確的是（）。