A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等

A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
D.利率越高，上下限差距越大