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問答題
【計算題】
某人買入一份看漲期權，同時又賣出一份同品種看漲期權。期權的有效期為3個月。該品種市價為25元，第一個合約的期權費為3元，協(xié)定價格為27元，第二個合約期權費為2元，協(xié)定價為28元。
請對投資者的盈虧情況加以分析從什么價位開始投資者正好不虧不盈？
答案：
市場價為30元投資者正好不虧不盈。
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問答題
【計算題】某人買進一份看漲期權，有效期3個月。當時該品種市場價格為18元。按協(xié)約規(guī)定，期權買方可在3個月中的任何一天以協(xié)定價格20元執(zhí)行權力，期權費為每股1元。若干天后，行情上升到24元，期權費也上升到每股3元，問該投資者如何操作能夠獲利最大。
答案：
（1）直接購買股票獲利：（24-18）×100=600（元）
收益率=600/18×100=33.33%
收益率=600/18×100=33.33%
問答題
【計算題】
某人持有總市值為100萬港元的股票8種，他擔心市場利率上升，想利用恒指期貨對自己手中持有的現貨進行保值，如果當日恒指為9000點（恒指每點價值50港元），通過數據得知，每種股票的貝塔值為1.02，1.05，1.04，1.10，1.06，1.07，1.20，1.30，每種股票的權重為12%，15%，16%，8%，18%，10%，13%，8%，現要對該組合進行價格下跌的保值，應如何操作？
如果3個月后，該組合市價總值94萬元，恒指8500點，投資者對沖后總盈虧為多少？
答案：
證券組合的
B=1.02×12%+15%×1.05+16%×1.04+8%×1.10+18%×1.06+10%...
B=1.02×12%+15%×1.05+16%×1.04+8%×1.10+18%×1.06+10%...
